Різниця між системним ризиком та систематичним ризиком

Системний ризик проти систематичного ризику
 

Системний ризик та систематичний ризик - це форми фінансового ризику, які потребують ретельного моніторингу та розгляду потенційними та поточними інвесторами. Обидві форми ризику можуть призвести до того, що інвестор втратить основну частину своїх інвестицій, і оскільки вони є настільки непередбачуваними за своєю природою, інвестори повинні враховувати можливість того, що такі ризики можуть спричинити великі збитки від інвестиційної прибутковості. Системний ризик та Систематичний ризик дуже різняться між собою, і розмежування досить чітке та просте. Наступна стаття чітко пояснює кожну форму ризику та їх наслідки, чітко окреслюючи їх диференціюючі фактори.

Що таке систематичний ризик?

Систематичний ризик - це ризик, який може вплинути на функціонування всього ринку, і його неможливо уникнути за допомогою таких заходів, як диверсифікація портфеля. Диверсифікація портфеля - це включення до портфеля різноманітних цінних паперів та інвестицій, які мають різний рівень ризику, прибутку, строків погашення та інших різних характеристик..

Систематичний ризик називають також "ринковим ризиком" або "недиверсифікованим ризиком", і приклади таких ризиків включають спад, війни та політичну нестабільність, зростання інтересів та інфляції та стихійні лиха, що впливають на весь ринок. Систематичний ризик не можна урізноманітнити; однак проти неї можна захистити, використовуючи цінні папери грошового ринку, які можна використовувати для приновлення прибутку інвесторам, навіть коли ринки не роблять так добре, як передбачено.

Що таке системний ризик?

Системний ризик - це ризик, який впливає на певну галузь, зазвичай спричинений подією, яка викликає такий крах. Оскільки систематичний ризик стосується лише однієї конкретної галузі, його можна урізноманітнити. Це означає, що інвестори можуть уникнути ризику, притаманного одній галузі, заповнивши свій інвестиційний портфель купою різних цінних паперів з ряду галузей з надією, що збитки від інвестицій в одну галузь можуть бути подолані за рахунок прибутку, отриманого в інвестиціях в інші галузі.

Прикладом системного ризику є крах Lehman Brothers, який спричинив колапс у банківській системі Сполучених Штатів із пульсаційними ефектами в економіці, внаслідок чого багато інвесторів втратили довіру.

Системний ризик та систематичний ризик

Систематичний ризик та системний ризик впливають як на фінансовий стан галузі, так і на весь ринок, і їх повинні стежити потенційні інвестори. З двох форм ризику системний ризик становить менший збиток, оскільки системний ризик можна уникнути або зменшити, інвестуючи в добре диверсифікований портфель. Систематичний ризик, з іншого боку, набагато більше шкоди, оскільки впливає на весь ринок і не може бути диверсифікований. Хеджування можливе, але для хеджування потрібна правильна оцінка ризику, що може не завжди бути навиком, яким володіє більшість інвесторів.

Підсумок

Системний ризик проти систематичного ризику

• Системний ризик та систематичний ризик - це форми фінансового ризику, які потребують ретельного моніторингу та розгляду потенційними та поточними інвесторами.

• Систематичний ризик - це ризик, який може вплинути на функціонування всього ринку, і його неможливо уникнути за допомогою таких заходів, як диверсифікація портфеля.

• Системний ризик - це той ризик, який впливає на певну галузь, зазвичай спричинений подією, яка викликає такий крах.

• З двох форм ризику системний ризик становить менший збиток, оскільки системний ризик можна уникнути або зменшити, інвестуючи в добре диверсифікований портфель.