Швидкий стохастичний проти повільний стохастичний

The стохастичний осцилятор - це показник імпульсу, який застосовується при технічному аналізі запасів, введеному Джорджем Лейн в 1950-х роках, для порівняння ціни закриття товару з його ціновим діапазоном за певний проміжок часу..

Цей показник зазвичай розраховується як:

і ними можна керувати, змінюючи період, що розглядається для максимумів і мінімумів.

Ідея цього показника полягає в тому, що ціни, як правило, закриваються поблизу минулих максимумів на ринках биків, а також на низьких рівнях на ринках ведмедів. Сигнали транзакцій можна помітити, коли стохастичний осцилятор перетинає його ковзне середнє.

Дві стохастичні індикатори коливань зазвичай розраховуються для оцінки майбутніх коливань цін, швидкий (% K) і повільний (% D). Порівняння цієї статистики є хорошим показником швидкості, з якою змінюються ціни або імпульсу ціни. % K - те саме, що Вільямс% R, хоча за шкалою від 0 до 100 замість від -100 до 0, але термінологія для двох зберігається окремо.

повідомити про це оголошення

Швидкий стохастичний проти повільний стохастичний

Швидкий стохастичний генератор (або Stoch% K) обчислює співвідношення двох статистичних цін закриття: різниця між останньою ціною закриття та найнижчою ціною за останні N днів за різницю між найвищою та найнижчою ціною за останні N днів:

Де:

CP ціна закриття

НИЗЬКИЙ низька ціна

ВИСОКИЙ висока ціна

Звичайний "N" становить 14, 9 або 5 днів, але це може бути різним. Коли поточна ціна закриття є найнижчою за останні N-дні,% K значення дорівнює 0, коли поточна ціна закриття висока за останні N-дні,% K = 100.

Повільний стохастичний генератор (або Stoch% D) обчислює просте ковзаюче середнє значення статистики Stoch% K поперек с періоди. Зазвичай s = 3:

Осцилятори% K і% D коливаються від 0 до 100 і часто візуалізуються за допомогою графіку лінії. Рівні поблизу крайніх границь 100 і 0, або для% K або% D, вказують на міцність або слабкість (відповідно), оскільки ціни зробили або є біля нових максимумів або мінімумів протягом N дня.

Застосування швидкого та повільного стохастичного

Існують два добре відомі методи використання показників% K і% D для прийняття рішень щодо придбання або продажу акцій. Перший включає схрещування сигналів% K і% D, другий передбачає базування рішень щодо купівлі та продажу на основі припущення, що% K і% D коливаються.

У першому випадку% D виступає в якості тригера або сигнальної лінії для% K. Сигнал покупки подається, коли% K переступає через% D, або сигнал продажу, коли він перетинається через% D. Такі кросовери можуть траплятися занадто часто, і щоб уникнути повторних батогів, можна чекати, коли кросовери будуть відбуватися разом із відкатними / перепроданими відкатами або лише після піку чи корита в лінії% D. Якщо коливання цін висока, може бути прийнято просте ковзаюче середнє значення показника Stoch% D. Ця статистика згладжує швидкі коливання цін.

У другому випадку деякі аналітики стверджують, що рівні K або% D вище 80 і нижче 20 можна інтерпретувати як перекупленню або перепродаж. На теорії про те, що ціни коливаються, багато аналітиків, включаючи Джорджа Лейн, рекомендують купувати та продавати привласнення до повернення з цих порогових значень. Іншими словами, слід купувати чи продавати після трохи розвороту. Практично це означає, що коли ціна перевищить один з цих порогових значень, інвестору слід чекати, коли ціни повернуться через ці пороги (наприклад, якщо генератор повинен піднятися вище 80, інвестор чекає, поки він не впаде нижче 80, щоб продати).

Третій спосіб, яким торговці скористаються цим показником, - це спостерігати за розбіжностями, де стохастичні тенденції у зворотному напрямку ціни. Як і у випадку з RSI, це свідчить про те, що імпульс на ринку слабшає, і може бути зворотний рух. Для подальшого підтвердження багато торговців будуть чекати перетину нижче лінії 80 або вище 20, перш ніж вступити в торги з розбіжністю. Наведений нижче графік ілюструє приклад, коли розбіжність стохастики щодо ціни прогнозувало перевернення в напрямку ціни..

Список літератури

• Вікіпедія: Стохастичний генератор